4月19日の欧州マーケットサマリー:株が続落、ゴールドマン余波続く

欧州の為替・株式・債券・商品相 場は次の通り。(表はロンドン午後6時現在)

為替 スポット価格 前営業日 ユーロ/ドル 1.3467 1.3503 ドル/円 92.28 92.17 ユーロ/円 124.28 124.44

株 終値 前営業日比 変化率 ダウ欧州株600 266.13 -1.79 -.7% 英FT100 5,727.91 -16.05 -.3% 独DAX 6,162.44 -18.46 -.3% 仏CAC40 3,970.47 -16.16 -.4%

債券 直近利回り 前営業日比 独国債2年物 .87% -.02 独国債10年物 3.08% -.01 英国債10年物 3.99% +.00

商品 直近値 前営業日比 変化率 金 現物午後値決め 1,136.25 -15.25 -1.34% 原油 北海ブレント 84.20 -1.79 -2.08%

◎欧州株式市場

欧州株式相場は続落。米証券取引委員会(SEC)に提訴された 米金融サービス会社ゴールドマン・サックス・グループが、英国とド イツでも政府当局からの調査に直面しているほか、アイスランドの火 山噴火の影響でこの5日間、航空便の欠航が相次いでいることが背景 となった。

UBSは2%安。先週のSECによるゴールドマン提訴を受け、 金融危機の余波が終わっていないとの懸念が強まった。ギリシャの ASE指数は2.6%安。ギリシャの債務危機解決に向けた協議が延期 されたことを手掛かりに、同国国債の保証コストは過去最高を更新 した。エールフランス・KLMは2.9%安。火山灰の影響で航空便の 欠航を余儀なくされていることが背景だ。

ストックス600指数は前週末比0.7%安の266.13で終了。年初 からは4.8%上昇。欧州連合(EU)と国際通貨基金(IMF)が総 額450億ユーロ規模のギリシャ支援策に合意したほか、米連邦準備 制度理事会(FRB)が長期にわたり低金利を維持する方針をあら ためて示したことで、株価が支援されている。

ロイヤル・ロンドン・アセット・マネジメントのファンドマネ ジャー、ケビン・リリー氏は、「ゴールドマン提訴が明るいニュー スでないのは明らかであり、投資銀行業界に暗い影を落としている」 と指摘。「市場はやや買われ過ぎのようだったから、売りの口実に 多くは必要ではなかった」と続けた。

16日の市場では、債務担保証券(CDO)の組成と販売で詐欺 的な行為があったとしてSECがゴールドマンを提訴したことで、 ストックス600指数は2月以来の大幅安となった。ゴールドマンは SECの主張には「法的根拠がなく、事実無根」との声明を発表し た。

◎欧州債券市場

欧州債市場ではギリシャ国債相場が下落。ドイツ国債に対するプ レミアム(上乗せ金利)は1998年以来の最大となった。同国の債務 危機をめぐる欧州連合(EU)の欧州委員会と欧州中央銀行(EC B)、国際通貨基金(IMF)との協議が延期されたことが背景にあ る。

ギリシャ2年債が特に売られた。アイスランドの火山噴火によ る火山灰で欧州北部の空域が閉鎖されたことから、450億ユーロ規 模のギリシャ支援の条件交渉を開始するアテネでの協議は21日に延 期された。ポルトガルとアイルランドの国債相場も軟調だった。

モニュメント・セキュリティーズ(ロンドン)のストラテジス ト、マーク・オストウォルド氏は、ギリシャ向け支援合意が成立す るまで「市場は確信を持てない」と語った。

ロンドン時間午後5時38分現在、ギリシャ2年債利回りは前週 末比38ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇の7.28%。 同国債(表面利率4.3%、2012年3月償還)価格は0.63ポイント下 げ94.85。10年債利回りは24bp上昇し7.69%。ドイツ10年債に対 するプレミアムは拡大し、一時は1998年10月以来の最大となる 470bpとなった。

ポルトガル国債とドイツ債のスプレッド(利回り格差)は14b p拡大の153bp。アイルランド国債のドイツ債に対するスプレッ ドは151bpと、前週末から4bp拡大した。

CMAデータビジョンのデータによると、ギリシャ国債のCD Sスプレッドは34bp上昇の472bpと、過去最高を記録した。

一方、ドイツ国債相場は前週末からほぼ変わらず。独10年債利 回りは3.08%と、昨年4月2日以来の低水準まであと4bpとなっ ている。独2年債利回りは1bp低下し0.87%。過去最低まで1b pに迫った。

◎英国債市場

英国債市場では、10年債利回りは3.99%と、前週末からほぼ変 わらず。

一方、2年債利回りは2ベーシスポイント(bp、1bp=

0.01%)上昇し1.14%。10年債と2年債のスプレッド(利回り格差) は2bp拡大の92bpとなった。

バンク・オブ・アメリカ(BOA)のメリルリンチ部門がまとめ た指数によると、英国債の年初来のリターン(投資収益率)はプラス

0.9%。これに対しドイツ国債はプラス3%となっている。

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