SECがゴールドマンを提訴、CDO組成で詐欺的行為

米証券取引委員会(SEC)は、 米投資銀行のゴールドマン・サックス・グループを提訴した。債務 担保証券(CDO)の組成と販売で詐欺的な行為があったと主張し ている。CDOは、大恐慌以来最悪となった金融危機の一因とされ ている。

SECの16日の発表によると、ゴールドマンは2007年初め、 米住宅市場が悪化するなか、サブプライム(信用力の低い個人向け) 住宅ローンの価格動向に左右されるCDO「アバカス」を組成し販 売した。この際にゴールドマンは、ヘッジファンド会社ポールソン がポートフォリオ内の証券の選択を手助けすると同時に、これらC DOの下落を見込む取引をしていた事実を開示しなかった。

資産家ジョン・ポールソン氏が経営するポールソンは、この取 引で10億ドルを稼いだが不正行為に問われていない。SECはCD Oの組成にかかわったゴールドマンのバイスプレジデント、ファブ リス・トゥール氏も提訴した。

SEC法規執行局のロバート・クザミ局長は声明で「商品は新 しく複雑だったが、欺瞞(ぎまん)と利益相反は昔ながらで単純だ」 とし、「ゴールドマンは住宅ローン市場の下落に大きく賭けていた顧 客の1人が、投資ポートフォリオに含める住宅ローン証券の選択に 強い影響を及ぼすことを許した。一方で、他の投資家に対して、投 資対象証券は独立した客観的な第三者によって選定されていると説 明していた」と論じた。

ゴールドマンの株価は前日比23.57ドル(13%)安の160.70 ドルで終了。SECの発表後は一時16%安となった。

「根拠のない」主張

ゴールドマンは、「SECの主張には法的根拠が全くなく、事実 無根だ。強く異議を唱え、当社とその信望を守る考えだ」との声明 を発表した。

SECの主張によれば、現在31歳のトゥール氏は07年1月に 友人に電子メールを送り、サブプライム住宅ローンに関連したCD Oを指し「建物全体が崩壊寸前だ」と指摘した。SECはメールの 送付相手については確認していない。ブルームバーグ・ニュースは トゥール氏に電話でコメントを求めたが、同氏は忙しいとの理由か ら断った。同氏の代理人、パメラ・チェピガ氏からは今のところ返 答がない。

SECは、ゴールドマンとトゥール氏について、ポールソンが 証券の選択において重要な役割を果たし、同時に下落を見込む取引 をしていたことを開示すれば、CDOの販売は不可能とまでは言わ ないまでも、難しいものになると分かっていたと指摘した。

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