短期市場:翌日物0.08%に弱含み、年金払いで資金余剰-積み最終日

短期金融市場の無担保コール翌日物 は誘導目標0.1%を下回る0.08%付近で推移している。この日は準備 預金の積み上げ最終日にあたるが、国から年金が払い込まれて大幅な資 金余剰になるため、銀行の調達意欲は弱い。当座預金残高は18兆円台 半ばと、3月期末以来の高水準になる。

短資会社によると、信託銀行が0.095%から調達を始め、0.085% まで水準が下がっている。都市銀行の調達は0.08%。前日の加重平均 金利は0.089%と、3月31日(0.082%)以来の低水準だった。

この日は年金払いで財政要因が5兆円程度の大幅余剰になる。日銀 の金融調節で2.8兆円程度の資金が吸収されるが、当座預金は18兆 5000億円程度と、3月31日(23兆5000億円)以来の高水準。準備 預金(除くゆうちょ銀)も1日以来の12兆円台に膨らむ。

年金払いを見込んで地方銀行の調達意欲が弱い。この日の準備預金 残高に対して一日に積まなければならない必要額は2.6兆円まで減っ ており、資金量には余裕がある。すでに積み終えた銀行もありそう だ。利息0.1%の超過準備に資金を置く銀行が増えるとみられる。

レポ(現金担保付債券貸借)は、新しい積み期間に入る16日受け 渡しの翌日物が0.12%付近、19日分は0.125%付近で推移している。 15日分の取引では前日午後に資金の出し手が増え、この日は目立った資 金調達希望が見られない。

日銀は午前9時30分、国債買い現先オペ6000億円(19日-26日) を通知した。前日の最低金利は0.12%で横ばい、平均金利は0.6ベー シスポイント(bp)低下の0.123%だった。

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