米金融危機調査委員会:シティ損失の元凶で、証券保証に照準合わせる

米金融危機調査委員会(FCI C)は、米銀シティグループが住宅ローン担保証券(MBS)など の販売てこ入れで活用した保証に照準を合わせている。こうした保 証は結果的に同行に140億ドル(約1兆3000億円)の負担をもた らした。

FCICのフィル・アンジェリーズ委員長は12日のインタビュ ーで、2008年のシティ救済の主な原因は、証券の販売拡大に向けト レーダーが「リクイディティ・プット」と呼ばれる保証を活用した ことだと調査官らが結論付ける可能性があると述べた。これは信用 市場が凍結した場合にシティが顧客から証券を額面で買い戻す仕組 みで、同委員長によれば、トレーダーらはこうした事態は絶対に起 こらないと踏んでいた。

しかし、金融市場は07年に混乱に見舞われた。シティの発表資 料によると、同行は債務担保証券(CDO)250億ドル相当の買い 戻しを迫られることになった。CDOの価値は現時点で額面1ドル 当たり33セント。アンジェリーズ委員長は、08年に破たんの瀬戸 際に陥った米保険会社アメリカン・インターナショナル・グループ (AIG)が巨額のCDO保証を手掛けていたのと同様の論理だと 述べた。

同委員長は「さまざまな金融機関が自分で理解していなかった リスクを保証していた」と明言。シティのケースについては「同行 は明らかに見誤っていた」と述べた。

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