短期市場:翌日物0.09-0.10%、積み最終控え需要も-レポ高止まり

短期金融市場の無担保コール翌日 物は0.09-0.10%付近で取引されている。準備預金の積み最終日を15 日に控えて銀行から資金調達需要が見られるものの、取引は落ち着い ている。一方、レポ(現金担保付債券貸借)金利は高止まりしており、 コールとの金利格差が出ている。

短資会社によると、信託銀行が0.09-0.10%で資金を確保した。 地方銀行の調達は0.09%。その他の信託や都市銀行の調達希望は0.08 -0.085%で推移している。前日の加重平均金利は0.094%だった。

準備預金の積みの進ちょく率かい離幅は平均対比プラス2%台半 ばとなっている。積み最終15日は国から年金が払い込まれる資金余剰 日にあたる。一部の銀行は調達需要が根強いとの指摘があるが、大方 の銀行は積み順調とみられており、足元の資金繰りにも余裕がある。

一方、レポは、15日に受け渡しされる翌日物が0.15%で取引され、

0.14-0.155%付近で高止まりしている。国庫短期証券(TB)の発行 集中日をきっかけに金利が上昇しており、一部の証券会社から在庫の 資金手当てが多いとみられている。

日銀は午前9時30分、国債買い現先オペ6000億円(15日-22 日)を通知した。前日の同オペの平均金利は0.125%まで強含んだ。 本店共通担保オペの最低金利も昨年12月以来の0.13%に上昇してい た。

日銀は期末に拡大した当座預金残高を縮小する一方、3カ月物の 新型オペを毎週1.6兆円に拡大したことで、期間の短い共通担保オペ が減少。レポ市場で証券会社の資金調達が強まった。積み最終を控え て銀行がレポの資金運用に慎重なことも金利上昇の背景になっている。

この日の当座預金は7000億円増の15兆8000億円程度、準備預金 (除くゆうちょ銀)は2000億円増の11兆2000億円程度になる見込み。

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