短期市場:翌日物0.10%付近、大手行の調達増加-レポ金利は低水準

短期金融市場の無担保コール翌日 物は0.10%付近で取引されている。決算期末を控えて、大手銀行の調 達需要が増加している。

短資会社によると、一部の地方銀行が0.105%で調達したほか、 複数の大手行が0.10%で調達している。信託銀行の調達希望は0.09-

0.095%。前週末の翌日物は朝方から0.1%を下回り、加重平均金利が

0.097%と2週間ぶりの低水準だった。

短資会社の担当者は、大手行の調達が全体の金利水準を引き上げ ていると指摘。ただ、銀行が資金の出し手となっているレポ(現金担 保付債券貸借)金利が落ち着いた水準で推移しているにもかかわらず 無担保コール翌日物の調達需要が増加しているため意外感もあるとい う。

一方、レポは、当日29日受け渡し分の取引で資金調達希望が見ら れない上、30日や期末31日分も0.10-0.11%付近と低水準で推移。 前週末は一時0.13%付近に上昇したが、日本銀行の潤沢な資金供給オ ペを継続する中で低下に転じ、最終的には市場で運用資金が余ってい た。

日銀は午前9時30分、国債買い現先オペ6000億円(31日-4月 7日)を通知した。

銀行は準備預金の積みの進ちょく率かい離幅がプラス11%台まで 進んでいる。この日は財政等要因が4000億円程度の資金不足になり、 短資会社の予想した不足幅1兆2000億円程度を下回る見込み。期末に かけて政府から民間に支払われる財政資金が膨らむため、期末の当座預 金は20兆円を大幅に上回ると予想されている。

この日の当座預金は8000億円減の16兆円程度、準備預金(除く ゆうちょ銀)は7000億円減の11兆2000億円程度になる見込み。

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