5年物スワップスプレッド大幅縮小-ポルトガル格下げでリスク高まる

5年物米金利スワップスプレッ ド(米国債利回りと金利スワップレートの格差)は24日、大幅縮 小し、過去20年余りで最小となった。格付け会社フィッチ・レー ティングスのポルトガル格下げを受け、ソブリン債保有リスクが高 まったことなどに反応した。

5年物スワップレート(変動金利と固定金利を交換する際のレ ート)と同年限の米国債利回りの格差である5年物スワップスプレ ッドは一時、11.25ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)と、 少なくとも1988年以来最小となった。一方、10年物スワップスプ レッドは23日、スワップレートが米国債利回りを下回り、初めて マイナスとなった。7年物と30年物のスワップスプレッドもマイ ナスとなっており、2年物は9.635bpと、1993年以来の低水準 となった。

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