3月24日の米国マーケットサマリー:株・ユーロ・商品は下落

ニューヨークの為替・株式・債 券・商品相場は次の通り。(表はNY午後4時現在)

為替 スポット価格 前営業日 ユーロ/ドル 1.3322 1.3499 ドル/円 92.21 90.40 ユーロ/円 122.84 122.03

株 終値 (暫定値) 前営業日比 変化率 ダウ工業株30種 10,836.15 -52.68 -.5% S&P500種 1,167.72 -6.45 -.5% ナスダック総合指数 2,398.76 -16.48 -.7%

債券 直近利回り 前営業日比 米国債2年物 1.09% +.11 米国債10年物 3.84% +.15 米国債30年物 4.72% +.12

商品 (中心限月) 終値 前営業日比 変化率 COMEX金 (ドル/オンス) 1,088.80 -14.90 -1.35% 原油先物 (ドル/バレル) 80.39 -1.52 -1.86%

◎外国為替市場

ニューヨーク外国為替市場ではユーロが対ドルで10カ月ぶり安値 に下落。格付け会社フィッチ・レーティングスがポルトガルの格付け を引き下げたことから、ギリシャの財政問題が欧州内の他国にも波及 するとの懸念が再燃し、ユーロ売りがかさんだ。

ユーロは主要16通貨のうち13通貨に対して下落。ドイツ、フラ ンス両国首脳がギリシャ支援では国際通貨基金(IMF)の協力が不 可欠との見解で一致し、欧州連合(EU)への信頼感が損なわれた。 ドルは対円で10週ぶりの高値に上昇。スイス・フランは対ユーロで最 高値近辺で推移した。スイス国立銀行(SNB、中央銀行)がフラン 上昇を抑制する政策を放棄しつつあるとの観測が材料。

ロイヤル・バンク・オブ・スコットランド・グループ(RBS) の為替戦略責任者、アラン・ラスキン氏は、「フィッチの格下げはユ ーロの新たな売り材料となった」と述べ、「今は少なくとも2件のニ ュースが進行している。ギリシャがどうやって資金を確保するか、そ して別件ではポルトガル関連のニュースがある。ユーロは反発しても 戻り待ちの売りに押され、下落基調は続くだろう」と述べた。

ニューヨーク時間午後1時25分現在、ユーロは対ドルで1.2%下 げて1ユーロ=1.3339ドル、前日は1.3499ドルだった。この日は一 時、1.3324ドルと、昨年5月7日以来の安値まで下げる場面もあった。 ユーロは対円では0.7%高の122円87銭(前日は122円3銭)。ドル は対円で1.9%高の1ドル=92円12銭(前日は90円40銭)。一時 は1月12日以来高値の92円23銭をつけた。

◎米国株式市場

米株式相場は反落。S&P500種株価指数は前日に付けた1年半 ぶり高値を維持できなかった。格付け会社フィッチ・レーティングス がポルトガルの信用格付けを引き下げ、UBSのエコノミストがギリ シャはデフォルト(債務不履行)に陥ると指摘したことで、世界経済 の回復は財政赤字に足をすくわれるとの懸念が強まった。

消費財最大手プロクター・アンド・ギャンブル(P&G)や米 エネルギー2位のシェブロンがダウ工業株30種平均の下げの中心と なった。シリアルメーカーのゼネラル・ミルズも安い。同社が示し た業績見通しが失望の売りを誘った。米財務省がこの日実施した5 年債入札が不調に終わり、利回り上昇につながったことも株価を一 段安に追い込んだ。

ニューヨーク時間午後4時過ぎの暫定値では、S&P500種株 価指数は前日比0.6%安の1167.72。3営業日ぶりの下落で引けた。 ダウ工業株30種平均は52.68ドル(0.5%)安の10836.15ドル。主 要6通貨のバスケットに対するドル指数は1.3%上昇の81.911と、 10カ月ぶりの高値となった。

MFCグローバル・インベストメント・マネジメントで30億ドル の米国株運用に携わるノーマン・アリ氏は「期限を控えた債券はな お大量にあり、償還資金の調達に対する不透明感が相場の重しにな っている」と指摘。「安全志向の取引がドルを押し上げており、そ れは短期的に商品にとっては弱材料だ」と述べた。

◎米国債市場

米国債相場は下落。この日の5年債入札(発行額420億ドル)で、 間接入札者の落札比率が昨年7月以来最も低い水準となったことが嫌 気された。

既発5年債の利回りは8月以降で最大の上げ。10年債利回りは 約2カ月ぶり高水準となった。格付け会社フィッチ・レーティング スによるポルトガル格下げでソブリン債の保有リスクが高まったほ か、社債発行が急増したことを受け、スワップスプレッド(米国債 利回りとスワップ金利の差)はここ20年余りで最も低い水準に低下 した。

ドイツ銀行のプライベート・ウェルス・マネジメント部門の債 券トレーディング責任者、ゲーリー・ポラック氏は5年債入札につ いて、「債券市場にとって悪い時期に起きている」と指摘。「きの うは2年債の入札が振るわなかった。あすは7年債入札が控えてい るが、恐らく最も厳しいものになるだろう」と述べた。

BGキャンター・マーケット・データによると、ニューヨーク 時間午後1時33分現在、5年債利回りは14ベーシスポイント(b p、1bp=0.01ポイント)上昇の2.57%。同年債(表面利率

2.375%、2015年2月償還)価格は21/32下げて99 1/8。

◎金先物市場

ニューヨーク金先物相場は反落。ドルの上昇を背景に代替投資先 としての金の魅力が後退し、約5週間ぶり安値を付けた。

ドルの対ユーロ相場は10カ月ぶり高値まで上昇。ドイツ、フラ ンス両国がギリシャ支援で国際通貨基金(IMF)が中心的役割を 演じるべきだという立場で一致したほか、格付け会社フィッチ・レ ーティングスがポルトガルの信用格付けを引き下げたことが材料視 された。2009年には、金は24%上昇した一方、ユーロの対ドル相場 は2.4%の上げにとどまった。

インテグレーテッド・ブローカレッジ・サービシズのヘッドデ ィーラー、フランク・マギー氏(シカゴ在勤)は「ユーロが対ドル でパリティー(等価水準)に下げるとの観測が流れている。このよ うな環境で金が値を維持するのは極めて難しい」と指摘した。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)COMEX部門の金先 物4月限は前日比14.90ドル(1.4%)安の1オンス=1088.80ドルで 取引を終了。一時は1084.80ドルと、中心限月としては2月12日以 来の安値を付けた。

◎原油先物市場

ニューヨーク原油相場は反落。原油在庫の増加幅が予想を上回っ たほか、ドルの対ユーロ相場が10カ月ぶり高値を付けたことを手掛か りに売りが優勢となった。

米エネルギー省エネルギー情報局(EIA)が発表した3月19 日終了週の在庫統計では、原油在庫は725万バレル増の3億5130万 バレルと、増加幅がアナリスト予想の4倍を超えた。格付け会社フ ィッチ・レーティングスがポルトガルの信用格付けを引き下げたこ とでドルが上昇。ドルが上昇すると商品投資の魅力は後退する。

BNPパリバ・コモディティ・フューチャーズのエネルギー担 当シニアアナリスト、トム・ベンツ氏は「原油在庫の増加幅は予想 を大幅に上回った。このところ需給関係にはあまり注意が払われず、 市場はドルと株の動きに注目してきた」と指摘した。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)の原油先物5月限は前 日比1.30ドル(1.59%)安の1バレル=80.61ドルと、終値ベースで は15日以来の安値。年初からは1.6%高。過去1年では49%の値上 がり。

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参考画面: 記事に関する記者への問い合わせ先: ニューヨーク 名子 知子 Tomoko Nago-Kern +1-212-617-2407 tnagokern@bloomberg.net Editor: Akiko Nishimae 記事に関するエディターへの問い合わせ先: 東京 大久保 義人 Yoshito Okubo +81-3-3201-3651 okubo1@bloomberg.net

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