米企業の社債保証コスト指数、上昇-指数の新シリーズ開始で

22日のクレジット・デフォル ト・スワップ(CDS)市場では、米企業の社債保証コストの指標 となる指数が上昇。銀行やヘッジファンド、他の資産運用会社が指 数の新たなシリーズに取引を移行し始めたことが影響した。

フェニックス・パートナーズ・グループによれば、北米の投資 適格級企業125社で構成するマークイットCDX北米投資適格指数 (シリーズ14)のスプレッドはニューヨーク時間午前8時14分 (日本時間午後9時14分)現在、93.5ベーシスポイント(bp、 1bp=0.01%)。スプレッドはシリーズ13に比べると5bp広が った。

同指数の新しいシリーズは、格付けが投資適格級から外れたり、 CDS市場での取引が細ったり、他の指数基準を満たさなくなった 銘柄の入れ替えで半年ごとに設定される。

シリーズ14では、格付け会社ムーディーズ・インベスター ズ・サービスとフィッチ・レーティングスが投資適格級を下回る水 準に格下げした米保険会社アメリカン・インターナショナル・グル ープ(AIG)の航空機リース部門、インターナショナル・リー ス・ファイナンス(ILFC)が除外され、米学資ローン最大手S LM(サリーメイ)が追加された。

指数管理を手掛ける英マークイット・グループによると、トレ ーダーも銀行ウェルズ・ファーゴを除外し、銅生産のフリーポー ト・マクモラン・カッパー・アンド・ゴールドを追加することを投 票で決めた。

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