欧州企業の社債保証コスト、低下-クレジットデリバティブ取引

19日のクレジット・デフォル ト・スワップ(CDS)市場で、欧州企業の社債保証コストが低下 した。

JPモルガン・チェースによると、主に高リスク・高利回りの 50銘柄で構成するマークイットiTraxxクロスオーバー指数 のスプレッドは、ロンドン時間午前7時21分(日本時間午後4時 21分)現在、2ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下 の416bp。同指数は、デフォルト(債務不履行)に対して社債を 保証するコストの指標で、スプレッド上昇は通常信用の質が劣化し たとの認識、低下は質が改善されたとの認識を示す。投資適格級の 欧州企業125社で構成するマークイットiTraxx欧州指数のス プレッドは0.5bp低下の75.5bp。

CDSスプレッド1bpは5年間の債務1000万ユーロに対す る年間保証料1000ユーロを意味する。

-- Editor: Michael Shanahan

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