短期市場:翌日物は試し取りで0.12%に上昇-現先オペ金利は横ばい

短期金融市場の無担保コール翌日 物は誘導目標の0.1%を上回る0.12%付近で取引されている。一部の 金融機関から試し取りの需要が指摘されている。もっとも、その他の銀 行は準備預金の積み上げが順調なため、調達意欲も弱い。

短資会社によると、一部の国内金融機関が0.12-0.125%でまと まった資金の確保に動いている。朝方は信託銀行が0.09%、地方銀行 は0.08%で調達に動いたが、昼までに需要は一巡。大手銀行の調達は

0.07%と前日より1ベーシスポイント(bp)低い。

銀行は、市場でどの程度の資金を確保できるか確認するため、実 際の需要とは別に資金を積極的に調達する「試し取り」を実施すること がある。自行に対する与信枠(クレジットライン)を確認する意味もあ る。この影響で、翌日物の加重平均金利は前日の0.094%からやや上 昇すると予想されている。

準備預金の積みの進ちょく率かい離幅は平均対比プラス6%程度 と、3営業日の積み期間を残して順調に推移している。翌日物では国内 銀行の調達が0.1%を下回る水準から始まる日が多くなっており、積み の過度の進ちょくを抑えるために調達を控えているとみられる。

国債買い現先オペ

日銀が午前に実施した国債買い現先オペ6000億円(15日-23日) の最低落札金利は3日連続で0.11%と横ばい。平均落札金利は0.1bp 高い0.111%だった。応札倍率は4.42倍と前日(4.17倍)を上回っ た。

オペの開始日となる15日は、準備預金の積み最終と国庫短期証券 (TB)3カ月物や2年債の発行が重なり資金需要がやや強い。ただ、 同日受け渡しの翌日物のレポ(現金担保付債券貸借)は0.11-0.12% 程度で、前月の積み最終日より1bp程度低い水準にとどまっている。

この日の当座預金は横ばいの13兆6000億円程度、準備預金(除 くゆうちょ銀)は1000億円増の10兆2000億円程度になる。

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