欧州企業の社債保証コスト、低下-クレジットデリバティブ取引

26日のクレジット・デフォルト・ スワップ(CDS)市場で、欧州企業の社債保証コストが低下した。

JPモルガン・チェースによると、主に高リスク・高利回りの50 銘柄で構成するマークイットiTraxxクロスオーバー指数のスプレ ッドは、ロンドン時間午前7時40分(日本時間午後4時40分)現在、 13ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下の475bp。同指 数は、デフォルト(債務不履行)に対して社債を保証するコストの指標 で、スプレッド上昇は信用の質が劣化したとの認識、低下は質が改善さ れたとの認識を示す。

投資適格級の欧州企業125社で構成するマークイットiTrax x欧州指数のスプレッドは2.5bp低下の87bp。欧州の銀行・保険 25 社の優先債で構成するマークイットiTraxx金融指数は2.5b p低下の99.5bp。劣後債の指数は3bp低下の168bp。

CDSスプレッド1bpは5年間の債務1000万ユーロに対する年 間保証料1000ユーロを意味する。

-- Editor: Michael Shanahan

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