サブプライム、ギリシャ、中国-鼻が利くヘッジファンドのネタ尽きず

米サブプライム(信用力の低い個 人向け)住宅ローンのデフォルト(債務不履行)増加に賭けて投資家 のお金を6倍に増やしたヘッジファンド、コリエンテ・アドバイザー ズは、欧州の国債リスク上昇に賭けたファンドの1つをたたみ、資金 を払い戻す。2人の投資家が明らかにした。

欧州で最も財政基盤の弱い国が債務管理に苦戦することを予想し 2007年に設定された「欧州ダイバージェンス・マスター・ファンド」 は来月、3億2000万ドル(約290億円)を償還する。投資家らが匿名 を条件に明らかにした。

同ファンドの見込み通り、一部政府が財政赤字を埋める借り入れ に苦しむとの観測の高まりで、ギリシャとポルトガル、スペイン国債 を保証するコストは過去最高となった。

同ファンドの1月の成績はプラス15%。09年はマイナス19%と なったものの、08年にはプラス92%の高リターンを上げた。

投資家らによれば、コリエンテは欧州の債務危機はまだ続くとみ ており、欧州ダイバージェンス・マスター・ファンドから償還された 資金を同様の戦略の「欧州ダイバージェンス・マスター・ファンドII」 に再投資することを勧めている。

コリエンテは19日付の投資家あて書簡で、「償還はするが、欧州 各国の格差拡大というテーマは引き続き、リスクに比べ高いリターン が期待できるものだと考えている」とし、「欧州のソブリン債務問題は 広く及んでおり、1国だけの問題ではない」と指摘した。

コリエンテはさらに、同社の「チャイナ・オポチュニティー・フ ァンド」への投資も促している。このファンドは09年に設定されたも ので、中国経済の減速や人民元の下落などに賭ける投資戦略だという。

欧州の格差拡大に賭けるファンドを設定する前に解散した米サブ プライム関連のファンドは、1億600万ドルの元本に対して5億7000 万ドルを投資家にもたらした。ブルームバーグ・ニュースが入手した 投資家あて書簡から分かった。

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