欧州企業の社債保証コスト、上昇-クレジットデリバティブ取引

23日のクレジット・デフォル ト・スワップ(CDS)市場で、欧州企業の社債保証コストが上昇し た。

JPモルガン・チェースによると、主に高リスク・高利回りの 50銘柄で構成するマークイットiTraxxクロスオーバー指数の スプレッドは、ロンドン時間午前9時14分(日本時間午後6時14 分)現在、前日比7ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上 昇の461bp。同指数はデフォルト(債務不履行)に対して社債を保 証するコストの指標で、スプレッド上昇は信用の質が劣化したとの認 識を示す。

投資適格級の欧州企業125社で構成するマークイットiTra xx欧州指数のスプレッドは1.5bp上昇の85bp。欧州の銀行・ 保険25社の優先債で構成するマークイットiTraxx金融指数は 2bp上昇の97bp。劣後債の指数は4.5bp上昇の166.5bpと なった。

CDSスプレッド1bpは5年間の債務1000万ユーロに対する 年間保証料1000ユーロを意味する。

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