欧州企業の社債保証コスト、上昇-クレジットデリバティブ取引

19日のクレジット・デフォル ト・スワップ(CDS)市場で、欧州企業の社債保証コストが上昇 した。

JPモルガン・チェースによると、主に高リスク・高利回りの 50銘柄で構成するマークイットiTraxxクロスオーバー指数 のスプレッドは、ロンドン時間午前7時27分(日本時間午後4時 27分)現在、8ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇 の494bp。同指数は、デフォルト(債務不履行)に対して社債を 保証するコストの指標で、スプレッド上昇は信用の質が劣化したと の認識、低下は質が改善されたとの認識を示す。

投資適格級の欧州企業125社で構成するマークイットiTra xx欧州指数のスプレッドは2.5bp上昇の89.75bp。

CDSスプレッド1bpは5年間の債務1000万ユーロに対す る年間保証料1000ユーロを意味する。

-- Editor: Andrew Reierson

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