欧州企業の社債保証コスト、上昇-クレジットデリバティブ取引

15日のクレジット・デフォルト・ スワップ(CDS)市場で、欧州企業の社債保証コストが上昇。

JPモルガン・チェースによると、主に高リスク・高利回りの50 銘柄で構成するマークイットiTraxxクロスオーバー指数のスプ レッドはロンドン時間午前9時53分(日本時間午後6時53分)現在、 10ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇し504bpとなっ た。同指数はデフォルト(債務不履行)に対して社債を保証するコス トの指標で、スプレッド上昇は信用の質が劣化したとの認識を示す。

投資適格級の欧州企業125社で構成するマークイットiTrax x欧州指数のスプレッドは1.75bp上昇の92bp。欧州の銀行・保険 25社の優先債で構成するマークイットiTraxx金融指数は0.75 p上昇し103.75bp。劣後債の指数は2bp上昇の177bp。

CDSスプレッド1bpは5年間の債務1000万ユーロに対する 年間保証料1000ユーロを意味する。

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