欧州企業の社債保証コスト、上昇-クレジットデリバティブ

9日のクレジット・デフォルト・ス ワップ(CDS)市場で、欧州企業の社債保証コストが上昇した。

JPモルガン・チェースによると、主に高リスク・高利回りの50 銘柄のCDSスプレッドで構成するマークイットiTraxxクロス オーバー指数は、ロンドン時間午前11時36分(日本時間午後8時 36分)現在、前日比6ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%) 上昇の503bp。同指数は、デフォルト(債務不履行)に対して社債 を保証するコストの指標で、上昇は信用の質が劣化したとの認識を示 唆する。

投資適格級の欧州企業125社で構成するマークイットiTrax x欧州指数は、2.75bp上昇の96.75bp。欧州の銀行・保険25社 の優先債で構成するマークイットiTraxx金融指数は6.5bp上 昇し113bp。劣後債の指数は10bp上昇の187bpとなった。

CDSスプレッド1bpは5年間の債務1000万ユーロに対する 年間保証料1000ユーロを意味する。

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