欧州企業の社債保証コスト、低下-クレジットデリバティブ取引

8日のクレジット・デフォルト・ スワップ(CDS)市場で、欧州企業の社債保証コストが低下した。

JPモルガン・チェースによると、主に高リスク・高利回りの 50銘柄で構成するマークイットiTraxxクロスオーバー指数の スプレッドは、ロンドン時間午前7時39分(日本時間午後4時39 分)現在、4ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下の490 bp。同指数は、デフォルト(債務不履行)に対して社債を保証する コストの指標で、スプレッド上昇は信用の質が劣化したとの認識、低 下は質が改善されたとの認識を示す。

投資適格級の欧州企業125社で構成するマークイットiTra xx欧州指数のスプレッドは1bp低下の91.25bp。欧州の銀行・ 保険25社の優先債で構成するマークイットiTraxx金融指数は

0.5bp低下の102.5bp。劣後債の指数は1bp低下の173bp。

CDSスプレッド1bpは5年間の債務1000万ユーロに対する 年間保証料1000ユーロを意味する。

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