ラッセル:日本株運用担当に米ゼブラ社を採用、GLGと入れ替え

資産運用管理サービスを提供するラ ッセル・インベストメントは8日、設定・運用管理するマルチ・マネ ジャー投信の日本株式の運用会社構成を変更したと発表した。8日付 でゼブラ・キャピタル・マネジメントがジーエルジー・パートナーズ・ インターナショナルと入れ替わり、バリュー(割安)型を担当する。

ラッセルの発表資料によると、米コネチカット州に拠点を置くゼ ブラ社は、株式相場での流動性プレミアムを捉える独自の定量分析に より、ほかに類を見ない運用モデルを持つ。同モデルによるポートフ ォリオは低PBR(株価純資産倍率)や中小型株寄りといった特性が あり、投資リターンはベンチマークとのかい離が比較的大きいという。

こうした投資過程は、ラッセルがすでに採用しているほかの日本 株運用会社と大きく異なるため、超過収益の源泉で高い補完効果が期 待できる、とラッセルではみている。ゼブラ社の2009年末の運用資産 総額は約2億米ドル。会長兼最高投資責任者(CIO)はロジャー・ イボットソン氏。

今回の変更により、ラッセルの日本株式マザーファンドの委託先 運用会社とその配分比率は、バリュー型がゼブラ12%とアライアン ス・バーンスタイン23%、マーケット・オリエンテッド(市場)型が ファンネックス・アセット・マネジメント23%、グロース(成長)型 がJPモルガン・アセット・マネジメント22%とベイビュー・アセッ ト・マネジメント20%。同マザーファンドの運用資産総額は1月末時 点で518億円。

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