欧州企業の社債保証コスト、低下-クレジットデリバティブ取引

3日のクレジット・デフォルト・ス ワップ(CDS)市場で、欧州企業の社債保証コストが低下した。

JPモルガン・チェースによると、主に高リスク・高利回りの50 銘柄で構成するマークイットiTraxxクロスオーバー指数のスプ レッドは、ロンドン時間午前7時22分(日本時間午後4時22分)現 在、10ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下の438bp。 同指数は、デフォルト(債務不履行)に対して社債を保証するコスト の指標で、スプレッド上昇は信用の質が劣化したとの認識、低下は質 が改善されたとの認識を示す。

投資適格級の欧州企業125社で構成するマークイットiTrax x欧州指数のスプレッドは1.75bp低下の80.25bp。欧州の銀行・ 保険25社の優先債で構成するマークイットiTraxx金融指数は 1bp低下の87bp。劣後債の指数は2.5bp低下の144bp。

CDSスプレッド1bpは5年間の債務1000万ユーロに対する 年間保証料1000ユーロを意味する。

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