ドル高・ユーロ安に備えた保険料が今年最高に-オプション市場

オプション・トレーダーの間で、 ドルの対ユーロ相場が上昇した場合に備えた保険料(オプション料) が過去約1年間で最も割高となっている。

ブルームバーグ・データによると、ユーロ(対ドル)の1カ月 物25デルタのリスク・リバーサル率は30日に一時マイナス1.36% と、昨年12月10日以来の低水準に達した。マイナスの数値は、ト レーダーがユーロのプットオプション(売る権利)をコールオプショ ン(買う権利)より高く評価していることを意味する。

ドルの対ユーロ相場は先週、一時1ユーロ=1.5144ドルと、1 年2カ月ぶりの安値に達した。米連邦準備制度理事会(FRB)が一 段のドル安容認を示唆したことで、米国以外の高金利資産を買う動き が活発になったことが背景にあった。

みずほコーポレート銀行の欧州ヘッジファンド・セールス担当 責任者ニール・ジョーンズ氏は、「投資家はユーロ買いポジションを 守るためにオプションを買っている」と指摘。「ユーロ強気派はユー ロ買いポジションを維持しながら、自動的なストップロス(損失確 定)を確保するためのオプション料を支払う用意がある」との見方を 示した。

インターコンチネンタル取引所(ICE)のドル指数(ユーロ、 円、ポンドなど主要6通貨対象)は、今年に入って8%低下。11月 26日には74.17と、昨年8月以来の低水準を記録した。

-- Editors: Dennis Fitzgerald, Greg Storey

--* 参考画面: 翻訳記事に関する翻訳者への問い合わせ先: 東京 柴田 広基 Hiroki Shibata +81-3-3201-8867 hshibata@bloomberg.net Editor:Yoshito Okubo 記事に関する記者への問い合わせ先: Liz Capo McCormick in New York at +1-212-617-7416 or emccormick7@bloomberg.net. 記事に関するエディターへの問い合わせ先: Dave Liedtka at +1-212-617-8988 or dliedtka@bloomberg.net

    最新の情報は、ブルームバーグ端末にて提供中
    LEARN MORE