FRB、金融大手のリスク・資本監視を強化-資産価格の反転を警戒

【記者:Craig Torres and Michael McKee】

11月20日(ブルームバーグ):米連邦準備制度理事会(FRB) の当局者らは、世界的に資産価格が急上昇している流れが反転した場合 でも、米国の大手金融機関がそれに確実に耐えられるよう監視を強化し つつある。事情に詳しい複数の関係者が明らかにした。

関係者によれば、監督当局者らはJPモルガン・チェースやモルガ ン・スタンレー、ゴールドマン・サックス・グループなどの金融機関に ついて、リスクテークに見合う十分な資本の備えや取引先の経営体力の 強さの認識、リスク管理者が自社の慣行や方針に影響を行使する権限の 有無の検査を進めている。

米上院銀行委員会のクリストファー・ドッド委員長(民主、コネテ ィカット州)を中心とする議会関係者らは、今回の信用危機の一因とな った融資基準の緩みを未然に防止できなかったとして、FRBを批判し ている。

バーナンキFRB議長が政策金利を「長期間」ゼロ近くで維持する と表明したことが資産価格の急上昇を助長し、FRBによる監視が新た な緊急性を帯びている。MSCI世界株価指数は3月9日につけた安値 から71%反発し、金相場も11月18日に1オンス=1145.50ドルを記 録し、過去最高値を更新した。

世界最大の債券ファンド、米パシフィック・インベストメント・マ ネジメント(PIMCO)の共同最高投資責任者(CIO)、ビルグロ ス氏も19日、FRB金融政策が新たな資産バブルの「システミックリ スク」を高めているとの認識を示している。

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