短期市場:翌日物は0.105%中心、国債発行日や積み序盤で需要底堅い

短期金融市場の無担保コール翌日 物は0.105%を中心とした取引となっている。国庫短期証券(TB)1 年物の発行日に伴う資金手当ての需要のほか、国内銀行による準備預金 の積み上げ意欲も強い。もっとも、レポ(現金担保付債券貸借)金利が 低位に推移しており、取引は落ち着いている。

短資会社によると、翌日物は19日の加重平均金利である0.109%に 対して、この日は地方銀行や信託銀行などが0.105%、メガバンクは

0.10%で調達している。一部では0.11%の出合いもみられ、日銀の誘導 目標である0.10%程度を若干上回っている。

11月分の積み期間(11月16日-12月15日)が始まり、必要積立 額の大きい大手行を中心に潜在的な調達需要は強く、翌日物金利は

0.10%から下がりづらい展開が続いている。

一方、レポ金利は安定しており、資金を取り急ぐ動きは見られてい ない。19日公表の東京レポ・レートでは、2営業日後に始まる翌日物 は0.128%程度だった。

この日の当座預金は前日比3000億円増の11兆8000億円程度、準 備預金(除くゆうちょ銀)は1000億円減の8兆6000億円程度になる見 込み。日銀は午前9時30分の金融調節で、スポットネクスト物(25日 -26日)6000億円、ターム物(25日-12月2日)6000億円の国債買い 現先オペを通知。また、コマーシャルペーパー(CP)の買い入れ 3000億円も同時に通知した。

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