短期市場:翌日物は0.10%付近、準預潤沢で取引安定-積み最終日

短期金融市場の無担保コール翌日 物は誘導目標の0.10%付近で推移している。準備預金の積み上げ最終 期日にあたるが、同預金残高には余裕があるうえ、積み上げにめどを 付けている銀行も多いとみられ、安定した取引が続いている。

短資会社によると、翌日物は前日の加重平均金利0.102%に比べ、 一部大手行や信託が0.10-0.105%と小幅に低い水準で調達している。 その他の調達水準は大手行で0.08%まで下がっているうえ、地銀の調 達希望も少ない。

10月分の積み期間(10月16日-11月15日)の実質的な最終日で、 15日の日曜日までの3日間の積み上げとなる。すでに積み終えている 銀行があるほか、大手行は積み過ぎ(超過準備)を避けるための調整 で調達が慎重になっているという。

準備預金の積みの進ちょく率かい離幅は平均対比プラス3%台と 進んでいるうえ、この日の必要積立額3兆3100億円に対し、8兆7000 億円程度の残高があり、資金を取り急ぐ動きにはなりづらい。

また、受け渡し日が来週の新しい積み期間に入っているレポ(現 金担保付債券貸借)金利も0.13%付近で安定推移している。1-2週 間物で0.13%の資金運用も指摘され、落ち着いた取引が続きそうだ。

日銀は午前9時30分、国債買い現先オペを通知した。スポットネ クスト物(17日-18日)が80000億円、ターム物(17日-25日)は 6000億円と、前日と同額。前日の平均落札水準はスポットネクスト物、 ターム物ともに0.131%だった。

日銀はコマーシャルペーパー(CP)の買い入れ3000億円も同時 に通知した。同買い入れは前回まで5回連続で応札額がゼロになって おり、日銀は年末を期限に買い入れを終了する。

この日の当座預金は3000億円増の11兆1000億円程度、準備預金 (除くゆうちょ銀)は3000億円増の8兆7000億円程度になる。

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