米社債保証コスト上昇、原油高と株安が響く-クレジットデリバティブ

12日のクレジット・デフォルト・ スワップ(CDS)市場では、米企業の社債保証コストが上昇。原油 相場が2週間ぶりの大幅安となり、株価が下落したことが響いた。

フェニックス・パートナーズ・グループによれば、北米の投資適 格級企業125社で構成するマークイットCDX北米投資適格指数のス プレッドはニューヨーク時間午後3時11分(日本時間13日午前5時 11分)現在、約1.25ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上 昇の99.5bp。

原油の値下がりを背景に、S&P500種株価指数のエネルギー企 業40社のうち39社の株価が下落。これを受けて信用の質が悪化した との認識が広がった。景気が拡大するなかで、米労働省が12日に発表 した最新週の新規失業保険申請件数が市場予想を下回ったことを受け て、CDX北米投資適格指数は一時、97.25bpまで下げていた。

CMAデータビジョンによれば、公益事業のファーストエナジー の社債に関連したCDSスプレッドは3bp上昇し138.2bp。天然 ガス生産で米最大手のXTOエナジーは2bp上げて93bpと、ここ 2週間で最大の上昇となった。

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