新興市場国のリスク、07年12月以来の低水準-クレジットサイツ

独立系調査会社クレジットサ イツによると、株式市場のボラティリティ(変動性)低下に伴い新興 市場のリスクは2007年12月以来の水準に低下しているという。

同社アナリストのジョーイ・ボートフェルド氏は今月4日付リ ポートで、新興国の金融危機リスクを分析するカントリースコア・モ デルを基に、10月の平均リスクは0.33%と、9月末の0.53%か ら低下し、10カ月連続で前月を下回ったと指摘。リスクのピークは 昨年12月の3.17%だった。

ボートフェルド氏は、現在の新興国のリスクは「危機が発生し 始めつつあるがまだ本格化していなかった07年末と同水準だ」と述 べ、「新興市場のリスクはほぼ完全に後退し、危機前の水準に近づい ている」との見方を示した。

新興国の外貨準備は伸びており、同モデル対象25カ国では

1.6%増加し合計4兆100億ドル(約364兆円)に達した。中国 の外貨準備は2兆1300億ドルと「突出」しているとボードフェル ド氏は指摘した。

リポートはまた、リスクの最も高い国としてロシアを挙げ、今 後30日以内の危機発生の確率を1.71%とした。リスクが2番目に 高いのはトルコで1%。3位はパキスタンで0.67%だった。クレジ ットサイツは3%を極めて高いリスクを示す警告と見なしている。

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