米社債保証コスト、4日連続で低下-クレジットデリバティブ

5日のクレジット・デフォルト・ スワップ(CDS)市場では、米企業の社債保証コストが4営業日連 続で低下した。この日発表された米新規失業保険申請件数がエコノミ スト予想を下回ったことが背景にある。

CMAデータビジョンによれば、北米の投資適格級企業125社で 構成するマークイットCDX北米投資適格指数(シリーズ13)のスプ レッドはニューヨーク時間午後4時半(日本時間6日午前6時半)現 在、前日比1.5ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下の104 bp。同指数は今週に入り、5bp低下している。スプレッド低下は 投資家心理の改善、上昇は心理の悪化を示す。

米金融保証会社(モノライン)のアムバック・ファイナンシャル・ グループの債券保証部門の保証料は急上昇。米JPモルガン・チェー スのアナリスト、アンドルー・ウェッセル氏が、同部門が管財人の管 理下に置かれる可能性を指摘したことが影響した。CMAの調べでは、 同部門の保証料の前払い部分は2ポイント上昇の74.7%。これは社債 1000万ドルに対する5年間の保証料が年間50万ドルのほか、前払い 分として747万ドルかかることを意味する。

JPモルガン・チェースによれば、投資適格級の欧州企業125社 で構成するマークイットiTraxx欧州指数は0.125bp低下し

86.875bpとなっている。

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