米CIT債、CDS決済対象は最大60億ドル-リーマン破たん後最大

米商業金融CITグループの破産 法適用申請に伴い、クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)の 決済対象となるCIT債は最大60億ドル(約5400億円)相当に達し、 昨年の米証券大手リーマン・ブラザーズ・ホールディングス破たん後 で最大となりそうだ。

CDSのディーラーや投資家で構成する委員会は3日、CIT債 を保証するCDSの保有者が決済を請求できる「クレジットイベント (信用事由)」を宣言することを決定した。同委の法務・事務手続き を代行する国際スワップデリバティブ協会(ISDA)が明らかにし た。

米決済機関デポジトリー・トラスト・アンド・クリアリング(D TCC)によると、銀行、ヘッジンファンド、保険会社や他の投資家 らは10月23日時点で、ネットで31億ドル相当のCIT債を保証する CDSを購入していた。一方、CITを含む企業群で構成する指数を 通じて購入されたCDSは最大29億ドルに上る。

決済は、CDSが保証するCIT債の価値を決める競売が1カ月 以内に実施された後となる。決済では購入価格から債券の現在の価値 を差し引いた分がCDSの買い手に支払われる。米金融取引業規制機 構(FINRA)の債券価格報告システム、トレースによると、CI T債は額面1ドル当たり平均約67.6セントで取引されている。これを 基に試算すると、決済額は同1ドル当たり約32.4セント、計最大19 億ドルとなる。

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