米社債保証コスト、6週間ぶり大幅上昇-CITの債務再編期限迫る

30日のクレジット・デフォルト・ スワップ(CDS)市場では、米企業の社債保証コストが約6週間ぶ りの大幅上昇となった。米商業金融大手CITグループの債務再編期 限が迫っていることに加え、同日発表された経済指標で企業が支出を 抑制している可能性が示されたことが響いた。

フェニックス・パートナーズ・グループによれば、北米の投資適 格級企業125社で構成するマークイットCDX北米投資適格指数のス プレッドはニューヨーク時間午後3時47分(日本時間10月1日午前 4時47分)現在、4.5ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上 昇の102bp。CMAデータビジョンの調べでは、この日の上げ幅は 8月17日(6.2bp)以来で最大。

事情に詳しい複数の関係者によれば、CITは米シティグループ とバークレイズ・キャピタルからの融資提案を検討中だという。同社 は、破産法の適用申請を余儀なくされる可能性があることを明らかに している。また、この日発表された9月のシカゴ地区の製造業景況指 数は予想に反して低下し、企業が支出を抑える公算が大きいことが示 された。

CMAによれば、CITの社債保証料の前払い部分は1ポイント 上昇し35%。これは同社債1000万ドルのデフォルト(債務不履行) に対する5年間の保証料として、前払いで350万ドル、年間50万ドル かかることを意味する。同社は、30億ドルの緊急融資を提供した債券 保有者に受け入れられる債務再編計画の提出期限を10月1日に控え ている。

JPモルガン・チェースによると、ロンドン市場で主に高リスク・ 高利回りの50銘柄で構成するマークイットiTraxxクロスオー バー指数のスプレッドは5bp上昇の570bp。投資適格級の欧州企 業125社で構成するマークイットiTraxx欧州指数は2.5bp上 げて87.5bp。

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