9月30日の米国マーケットサマリー:株が下落、統計悪化を嫌気

ニューヨークの為替・株式・ 債券・商品相場は次の通り。 (表はNY午後4時現在)

為替 スポット価格 前営業日 ユーロ/ドル 1.4631 1.4588 ドル/円 89.78 90.09 ユーロ/円 131.36 131.40

株 終値 (暫定値) 前営業日比 変化率 ダウ工業株30種 9,712.28 -29.92 -.3% S&P500種 1,056.93 -3.68 -.3% ナスダック総合指数 2,122.42 -1.62 -.1%

債券 直近利回り 前営業日比 米国債2年物 .94% -.05 米国債10年物 3.31% +.01 米国債30年物 4.04% +.03

商品 (中心限月) 終値 前営業日比 変化率 COMEX金(ドル/オンス) 1,009.30 +14.90 +1.50% 原油先物 (ドル/バレル) 70.61 +3.90 +5.85%

◎外国為替市場

ニューヨーク外国為替市場ではドルが大部分の主要通貨に対して 下落。世界的な景気回復の兆候を受けて高利回り資産の需要が高まり、 ドルが売られた。ドルの対ユーロ相場は四半期ベースで2四半期連続 安。

スイス・フランはユーロに対し、ほぼ3カ月ぶりの高値から下げ た。スイス国立銀行がフラン高を抑制するため、フランを売ったとの 観測が背景。国際通貨基金(IMF)が評価損の見通しを下方修正し、 欧州中央銀行(ECB)の1年物資金入札で需要が予想を下回ったこ ともリスク資産需要を強め、ドル売りにつながった。

ウェルズ・ファーゴの為替ストラテジスト、ヴァシーリ・セレ ブリアコフ氏(ニューヨーク在勤)は「世界中で強い経済指標が見ら れた。金融市場は回復に向かっている。全体的な基調は緩やかなドル 安だ」と述べた。

ニューヨーク時間午後1時47分現在、ドルは対ユーロで0.4% 安の1ユーロ=1.4645ドル(前日は1.4587ドル)。四半期ベー スでは4.2%下落した。ドルは円に対して0.5%下げ、1ドル=89 円66銭。前日は90円9銭だった。四半期では6.9%安。円は対ユ ーロで1ユーロ=131円32銭(同131円40銭)。四半期では3% 上昇した。

◎米国株式市場

米株式相場は続落。9月のシカゴ地区の製造業景況指数が予想外 に低下したことから米経済の回復は困難を伴っているとの懸念が高ま った。四半期ベースでは、ダウ工業株30種平均は7-9月に過去10 年では最大の上昇を記録した。

ウォルト・ディズニー、JPモルガン・チェース、ゼネラル・エ レクトリック(GE)はいずれも下落。ダウ30種平均の下げの中心 となり、同指数を構成する30銘柄のうち21が下げた。

シカゴ購買部協会が発表した9月のシカゴ地区の製造業景況指数 (季節調整済み)が市場予想を下回ったことに反応した。商業金融の CITグループは45%の急落。101年の歴史を持つ同社は破産を余 儀なくされるとの懸念が高まり売りが膨らんだ。

ニューヨーク時間午後4時過ぎの暫定値では、S&P500種株価 指数は前日比0.3%安の1057.08。月間ベースではほぼ3年ぶりの 最長となる7カ月連続上昇。ダウ工業株30種平均は同29.92ドル (0.3%)下落の9712.28ドル。ニューヨーク証券取引所の騰落比 率は1対2。

ワサッチ・ファースト・ソース・インカム・エクイティ・ファン ドの運用担当者、ラルフ・シャイブ氏は「経済サイクルにおいて、今 は自信確認の過程にある」と指摘。「誰もがある程度は、景気回復の 力強さや回復期間の長さを心配している。市場は、現時点までに一定 水準の景気回復を織り込んできた。ある時点で企業業績の好転が求め られる」と述べた。

◎米国債市場

米国債市場では10年債が7-9月(第3四半期)ベースで上昇。 昨年第4四半期以降で最大の上げを記録した。景気回復のペースが鈍 化するとの兆候が示され、米連邦準備制度理事会(FRB)は過去最 低水準の政策金利を維持するとの見方が広がった。

午前の取引でシカゴ購買部協会景気指数が予想外に低下したこ とが示されると、2年債利回りは今年7月以来の低水準に3ベーシス ポイント(bp、1bp=0.01ポイント)未満に迫った。メリルリンチ のデータによると、7-9月期の米国債投資リターンは2.1%だった。

キャンター・フィッツジェラルドのチーフ債券ストラテジスト、 ジョージ・ゴンキャルベス氏は、「債券相場の動向から、この夏の景 気回復は景気刺激策によるものだったことが証明されつつある。シカ ゴ購買部の統計がこれを裏付けている」と述べた。

BGキャンター・マーケット・データによると、ニューヨーク時 間午後3時9分現在、10年債利回りは前日比1bp上げて3.30%。 10年債(表面利率3.625%、2019年8月償還)価格は1/32下げ て102 23/32。

10年債利回りは四半期ベースで24bp低下。8月10日には

3.89%まで上昇。9月11日には3.27%に低下した。

◎金先物市場

ニューヨーク金先物相場は3日続伸。ドル下落を背景に代替投資 としての需要が膨らみ、ほぼ1カ月ぶりの大幅高となった。

主要6通貨に対するインターコンチネンタル取引所(ICE)の ドル指数は一時0.8%下落。7―9月(第3四半期)に金は8.8%高 と、2008年1-3月(第1四半期)以来で最大の上げを記録した。 ドル指数が年初から5.7%下落している一方、金は14%上昇してい る。

ラサール・フューチャーズ・グループ(シカゴ)の金属トレー ダー、マット・ジーマン氏は「この日の上昇はすべてドルが下落した ことが原因だ。金が上値を追うには、再びドル安基調になる必要があ るのは明らかだ」と指摘した。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)COMEX部門の金先 物12月限は前日比14.90ドル(1.5%)高の1オンス=1009.30 ドルで取引を終了した。

◎原油先物市場

ニューヨーク原油相場は急反発し、バレル当たり70ドル台に戻 した。午前に発表された米エネルギー省の在庫統計で、ガソリンが予 想外に減少したのが買いを誘った。

同統計によると、25日までの1週間にガソリンは166万バレ ル減少して2億1150万バレル。ブルームバーグがまとめた予想では 100万バレルの増加が見込まれていた。

ニューエッジUSAのエネルギー調査責任者、アントワーヌ・ アルフ氏は「ガソリンは過去数週間、価格面で打撃を受けていた。今 日の在庫統計はある程度、ガソリンの支援材料だ。ガソリンに連れて 原油も上昇するだろう。この日はガソリン主導の展開だったと言えよ う」と述べた。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)の原油先物11月限は前 日比3.90ドル(5.85%)高の1バレル=70.61ドルで終えた。

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