米S&P:5780億ドル規模のCDOを格下げも-格付け方法変更で

米格付け会社スタンダード・アン ド・プアーズ(S&P)は17日、5780億ドル(約52兆7000億円) 規模の債務担保証券(CDO)の格付けを引き下げる可能性を明らか にした。深刻な景気下降局面でのパフォーマンスを反映させるため、 複数のテストを格付けの手順に追加したためだという。

発表資料によれば、S&Pは今回の格付け方法の変更を受けて、 約4790のCDOを格下げ方向で見直す。同社は、デフォルト(債務 不履行)増加に伴う損失の可能性をシミュレーションするのに既に用 いられているモデルに「複数の補助的なテスト」を加える方針だ。

S&Pのヘンリー・アルブレスキュ氏は資料で、今回の変更によ り、従来の方法よりも「さらに強力な分析を提供できる」と説明。「投 資家がわれわれの格付けや分析を理解するのが、一段と容易となり、 透明性も高まる」と付け加えた。

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