米社債保証コスト、2週間ぶり大幅上昇-クレジットデリバティブ

17日のクレジット・デフォルト・ スワップ(CDS)市場では、米企業の社債保証コストが1年4カ月 ぶり低水準から上昇し、上げ幅はここ2週間余りで最大となった。信 用リスク改善の勢いが失われつつあるとの懸念が広がった。

バークレイズ・キャピタルによれば、北米の投資適格級企業125 社で構成するマークイットCDX北米投資適格指数のスプレッドはニ ューヨーク時間午後4時3分(日本時間18日午前5時3分)現在、3 ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇の102bp。一時は

104.25bpまで上げる場面もあった。CMAデータビジョンの調べで は、これは1日以来の大幅上昇。スプレッド上昇は信用の質が劣化し たとの認識を示す。

同指数の前日までの3日間の下げは過去2カ月で最大となってい た。株式相場が下落したほか、10年物米国債相場が1週間ぶり大幅上 昇となったことに反応した。

クレジット・デリバティブズ・リサーチのシニア・リサーチ・ア ナリスト、デービッド・クレーン氏はリポートで、「この日の信用・株 式市場ではレーバーデー後の著しい改善が一服した」と指摘している。

CMAによれば、米銀シティグループの社債のCDSスプレッド は約10bp上げて178.1bpと、12営業日ぶりの上昇。プリンター大 手の米ゼロックスは10.4bp上昇の168.4bpで、1カ月ぶりの大幅 上昇となった。

    最新の情報は、ブルームバーグ端末にて提供中
    LEARN MORE