短期市場:翌日物0.10%、積み需要やレポ強含み-現先オペ大幅増額

午前の短期金融市場の無担保コー ル翌日物は0.10%中心の取引。準備預金の積み期間の序盤で資金需要 があるうえ、レポ(現金担保付債券貸借)金利が若干強含んでおり、銀 行の調達意欲が相場を底堅くしている。このため、日本銀行は国債買い 現先オペによる資金供給額を大幅に増額した。

短資会社によると、翌日物は前日の加重平均0.104%に対して、一 部0.105%で取引された後、大手行や地銀が0.10%で調達を進めている。 また、大型連休をまたぐ翌日物(18日-24日)は0.095-0.11%で推移 している。

9月分の積み期間(9月16日-10月15日)に入り、各銀行とも積 み遅れがないようたんたんと調達を進めている。9月期末を控えて、今 週末から始まる大型連休をまたぐ資金需要やレポでの資金手当てが強ま れば、無担保コール翌日物の調達意欲にもつながる可能性がある。

レポ市場では、利払い債券の移転登録停止期間が明ける24日の受 け渡し分が0.13-0.14%と1bp上昇。同日は国債大量償還で大幅な資 金余剰になるが、決済が集中するうえ、償還資金が一部の金融機関に偏 在しやすく、資金の出し手が慎重になっていた。

日銀は午前9時30分、スポットネクスト物(24日-25日)の国債 買い現先オペを前日比7000億円増の1兆5000億円に拡大して通知した。 ターム物(24日-10月1日)は前日と同じ8000億円だった。前日の平 均落札水準は、スポットネクスト物が0.130%、ターム物は0.129%と なっており、落札金利が上昇するか注目されている。

この日の当座預金は2000億円減の11兆2000億円程度になる。準 備預金(除くゆうちょ銀)は横ばいの9兆円程度と、必要積立額(1日 平均)の4兆9400億円に対して、資金需給は大幅な余裕が持たされて いる。

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