LIBOR-OISスプレッドが縮小、危機前5年間の平均と一致

15日のロンドン銀行間市場で、 3カ月物ドル建てロンドン銀行取引金利(LIBOR)とオーバーナ イト・インデックス・スワップ(翌日物無担保コールレートと固定金 利を交換する金利、OIS)のスプレッド(利回り格差)が縮小し、 信用危機前の5年間の平均と一致した。リーマン・ブラザーズ・ホー ルディングスの破たんに端を発したダメージを限定的にしようと、主 要国の中央銀行と政府が行動したことが背景にある。

LIBOR-OISスプレッドは1ベーシスポイント(bp、1 bp=0.01%)縮小して11bp。これは2007年8月に信用市場が凍 結する以前の平均と一致する。英国銀行協会(BBA)によると、ド ル建て3カ月物LIBORは0.293%に低下した。

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