8月のヘッジファンド:株式運用など好調で6カ月上昇-ユーレカ速報

【記者:伊藤 小巻】

9月9日(ブルームバーグ):シンガポールの調査会社ユーリカヘッ ジがまとめた8月末の世界のヘッジファンド指数(速報値)は、前月末 比1.1%上昇した。株価や国債価格の上昇のほか、商品市場からの収益 機会もあった。6カ月連続の上昇で年初来では13%のプラスとなった。

8日時点で、ユーリカが把握しているヘッジファンドの純資産価値 (NAV)の30%を集計した。8月末では世界のヘッジファンドのうち 半数以上のファンドで資金増となり、全体の運用額は45億ドル(4160 億円)増えた。1-8月で300以上のファンドが設立され、約400ファ ンドが閉鎖した。

地域別では、ほとんどの地域で2%前後の収益を上げた。欧州指数 は株式相場と国債価格の上昇で2.6%、北米指数が1.8%、ラテンアメリ カ指数が2.1%それぞれ上昇した。一方、アジア指数は各国の株式相場が 低迷し不調だった。日本指数は0.7%上昇したものの、日本を除くアジア 指数は1.1%下落した。

戦略別では、商品先物などで運用するCTAや、世界のあらゆる資 産に投資するグローバル・マクロ戦略が低調だったが、その他の戦略で は1-2%の上昇となった。経営難に陥っている企業などに投資するデ ィストレスト戦略は、一部の新興国投資に特化したファンドが好成績を あげたことで6.2%上昇した。

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