短期市場:翌日物0.10%付近、レポ低位安定で落ち着いた調達続く

短期金融市場の無担保コール翌日物 は0.10%付近で推移している。準備預金の積み上げ需要は根強いが、 レポ(現金担保付債券貸借)金利が低位安定しているため、国内銀行 の調達も落ち着いた展開が続いている。

短資会社によると、無担保コール翌日物金利0.095-0.105%程度 で取引を開始した後は、0.10%を中心とした取引となっている。一部 には0.105%での出合いもあった。税揚げ日だった2日の翌日物の加 重平均は0.112%と、7月16日以来の高い水準だった。

前週末4日の翌日物の加重平均金利は0.1ベーシスポイント(bp) 上昇の0.101%。大手銀行や信託、地方銀行の調達は0.10-0.105%で 始まり、その後は0.08-0.10%にレンジを切り下げた。7日受け渡し の翌日物は0.10%程度で取引された。

この日は国庫短期証券(TB)3カ月物の発行・償還日にあたる ものの、レポ金利が低位で取引されるなか、コールへの影響は限られ そうだ。準備預金の積み上げも過度の進ちょくは抑えられているが、 足元は徐々に資金余剰感も強まっている。

前週末のレポ(現金担保付債券貸借)は7日や8日の受け渡し分 が0.11-0.12%で取引されており、この日も横ばいでの推移が見込ま れている。ただ、日銀はスポットネクスト物の国債買い現先オペを 8000億円まで減額したため、TB入札が続く今週以降のレポ金利の動 向が注目されている。

日銀は午前9時20分、定例金融調節を見送り、この日の当座預金 は7000億円増の11兆6000億円程度、準備預金(除くゆうちょ銀)は 8兆7000億円程度になる見込み。

準備預金の残り必要積立額(1日平均)は4兆2300億円、積み終 了先は3兆6000億円となっている。

この日の当座預金は4000億円減の10兆9000億円程度、準備預金 (除くゆうちょ銀)は3000億円減の8兆6000億円程度になる。

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