シティやBOAなど、資産担保証券約1.4兆円起債-TALF期限控え

:米銀シティグループやバン ク・オブ・アメリカ(BOA)などは、米連邦準備制度理事会(F RB)が導入したターム物資産担保証券ローン制度(TALF)の 第7回募集期限を3日に控え、資産担保証券(ABS)約150億ド ル(約1兆4000億円)相当を起債した。

シティはクレジットカードローンを裏付けとする債券28億 5000万ドル相当を起債。このうち規模が最大の債券は発行額16億 ドルで表面利率は4.93%と、1カ月物ロンドン銀行間取引金利(L IBOR)を275ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上回 る水準となっている。

BOAは自動車ローン担保証券の起債額を当初の20億ドルか ら30億ドルに増額した。うち最大の債券は起債額11億ドルで表面 利率は1.99%と、複数の固定金利指標を85bp上回る水準。

ヘッジファンドのシーア・キャピタル・マネジメントで共同投 資責任者を務めるリチャード・ダルバート氏(ニューヨーク在勤) は「今回は自動車ローン担保証券の起債が多かった」とし、「自動 車ローンやクレジットカードなど市場で広く知られているものを担 保とする案件が目立った」と指摘した。

TALFはFRBが3月にABS市場のてこ入れを図るために 導入した。投資家はこの制度を通じ、ABS購入のための融資を要 請できる。

    最新の情報は、ブルームバーグ端末にて提供中
    LEARN MORE