米欧企業の社債保証コスト、上昇-クレジットデリバティブ取引

1日のクレジット・デフォル ト・スワップ(CDS)市場で、米欧企業の社債保証コストは上 昇した。

フェニックス・パートナーズ・グループによれば、北米の投 資適格級企業125社で構成するマークイットCDX北米投資適 格指数のスプレッドはニューヨーク時間午後3時55分(日本時 間2日午前4時55分)現在、3.5ベーシスポイント(bp、1 bp=0.01%)上昇の121.5bp。スプレッド上昇は信用の質が 劣化したとの認識を示す。

JPモルガン・チェースによると、ロンドン市場で主に高リ スク・高利回りの44銘柄で構成するマークイットiTraxx クロスオー バー指数のスプレッドは11bp上昇して609bp。 投資適格級の欧州企業125社で構成するマークイットiTra xx欧州指数は2.75bp上げて93.75bpとなっている。

CDSスプレッド1bpは債務1000万ドルに対する5年間 の年間保証料1000ドルを意味する。

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