短期市場:翌日物は調達需要、月末の資金決済で-日銀オペ金利低位

短期金融市場の無担保コール翌日 物は0.10%で推移。月末の決済に伴う資金需要が高まったが、取引水 準は安定していた。日本銀行はこの日もターム(期日)物の資金供給 オペを潤沢に実施し、オペの落札金利は低水準が続いた。

市場関係者によると、翌日物は前日の加重平均金利0.100%に対 し、一部の大手銀行が0.09%から0.105%まで資金確保に動く場面も 見られた。しかし、その後は0.08%まで低下した。

国内大手金融機関の資金担当者によると、月末要因から調達が強 い大手行も見られたが、レポ(現金担保付債券貸借)金利は0.11-

0.12%と低位安定している。来週8月4日は税金の国庫納付(税揚げ) 日だが、取引金利には影響ないという。

4日の税揚げ日は1兆円超の資金不足が見込まれ、今週の市場で は、月末から税揚げにかけて資金調達を進める地方銀行も見られた。 短資会社によると、全体的に地銀の資金運用が減ったという。

もっとも、税揚げ日にかかる無担保コール1週間物は0.13%と低 位横ばいで取引。日銀も潤沢な資金供給オペを継続し、落札金利は低 水準で推移した。

オペ0.11-0.13%程度

午後の本店共通担保オペ6000億円(8月3日-12日)の最低落 札金利は0.11%、同オペ8000億円(8月3日-31日)は0.12%だっ た。午前の国債買い現先オペ1兆円(8月4日-5日)の最低金利は

0.12%、同オペ8000億円(8月4日-11日)は0.11%だった。

前日は9月期末越えの全店共通担保オペ8000億円(8月3日-11 月5日)の最低落札金利が0.13%となっており、オペの落札金利は下 限金利を0.10%として、0.11-0.13%程度で推移している。

この日の当座預金残高は8000億円減の12兆2000億円程度、準備 預金(除くゆうちょ銀)は2000億円増の8兆9000億円程度だった。 準備預金の積みの進ちょく率かい離幅は、標準ペースと比べてプラス 9%程度まで拡大しており、手元資金が潤沢な銀行は多い。

TB買い切りオペ

日銀が実施した国庫短期証券(TB)買い切りオペ4000億円は、 1兆7477億円の応札が集まり、4003億円が落札された。応札倍率は

4.37倍と前回(4.31倍)とほぼ同水準だった。

店頭売買参考値と比較した案分落札利回り格差はプラス0.003%、 平均落札利回り格差はプラス0.004%となり、前回(案分プラス

0.001%、平均プラス0.002%)を上回った。

午後の市場では、新発TB6カ月物37回債(償還2010年1月12 日)利回りが前日比0.5ベーシスポイント高い0.165%で取引された。

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