欧州企業の社債保証コスト上昇に転じる-クレジットデリバティブ取引

29日のクレジット・デフォルト・ スワップ(CDS)市場で、欧州企業の社債保証コストが上昇に転じ た。

JPモルガン・チェースによると、主に高リスク・高利回りの45 銘柄で構成するマークイットiTraxxクロスオーバー指数のスプ レッドは、ロンドン時間午前7時29分(日本時間午後3時29分)現 在、11ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇の667bp。 同指数は、デフォルト(債務不履行)に対して社債を保証するコスト の指標で、スプレッド上昇は信用の質が劣化したとの認識、低下は質 が改善されたとの認識を示す。

投資適格級の欧州企業125社で構成するマークイットiTra xx欧州指数のスプレッドは2.5bp上昇の97.75bp。欧州の銀 行・保険25社の優先債で構成するマークイットiTraxx金融指 数は3bp上昇の89bp。劣後債の指数は7bp上昇の165bp。

CDSスプレッド1bpは5年間の債務1000万ユーロに対する 年間保証料1000ユーロを意味する。

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