欧州企業の社債保証コスト、低下-クレジットデリバティブ取引

21日のクレジット・デフォ ルト・スワップ(CDS)市場で、欧州企業の社債保証コストが低 下した。

JPモルガン・チェースによると、主に高リスク・高利回りの 45銘柄で構成するマークイットiTraxxクロスオーバー指数 のスプレッドは、ロンドン時間午前7時29分(日本時間午後3時 29分)現在、9ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下 し、6月5日以来の低水準となる669bpを付けている。同指数 は、デフォルト(債務不履行)に対して社債を保証するコストの指 標で、スプレッド上昇は信用の質が劣化したとの認識、低下は質が 改善されたとの認識を示す。

投資適格級の欧州企業125社で構成するマークイットiTr axx欧州指数のスプレッドは2.5bp低下の100.25bp。欧州 の銀行・保険25社の優先債で構成するマークイットiTraxx 金融指数は2bp低下の98bp。劣後債の指数は4bp低下の 177bp。

CDSスプレッド1bpは5年間の債務1000万ユーロに対す る年間保証料1000ユーロを意味する。

-- Editor: Paul Armstrong

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