CIT債が急落、社債保証コストは上昇-政府救済の公算小さいと表明

16日の米金融市場で、商業金融C ITグループの社債価格が急落し、社債保証コストは過去最高水準に 達した。同社が政府救済を受けられない可能性が高いと表明したこと が嫌気された。

米金融取引業規制機構(FINRA)の債券価格報告サービス、 トレースによると、ニューヨーク時間午後4時32分(日本時間17日 午前5時32分)現在、CITの変動利付債(発行額10億ドル、8月 償還)の価格は額面1ドル当たり21セント下落し63セント。

CITのジェフリー・ピーク最高経営責任者(CEO)は同社の 破たんの影響が金融システムの脅威になるとの見方について当局者を 説得できておらず、クレジットサイツのアナリストらによると、CI Tが破たんを回避するには40億-60億ドルの資金が必要だ。約760億 ドルの資産を持つCITが破たんすれば、昨年9月のS&L(貯蓄・ 貸付組合)最大手ワシントン・ミューチュアル以来最大の米金融機関 の破たん劇となり、クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市 場では同月のリーマン・ブラザーズ・ホールディングス破たん以来で 最大規模の決済につながる恐れがある。

フェニックス・パートナーズ・グループによれば、CIT債を保 証する契約の前払い部分は一時、17ポイント上昇して51%となったが、 その後48%に低下した。これはCIT債1000万ドルのデフォルト(債 務不履行)に備える5年間の保証料が毎年額面の5%(50万ドル)に 加えて、前払い分として480万ドルかかることを意味する。

フェニックスによれば、北米の投資適格級企業125社で構成する マークイットCDX北米投資適格指数(シリーズ12)はニューヨーク 時間午後4時5分(日本時間17日午前5時5分)現在、前日比0.5ベ ーシスポイント(bp、1bp=1%)低下し約131bp。一時は136 bpに達していた。

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