欧州企業の社債保証コスト、ほぼ変わらず-クレジットデリバティブ

7日のクレジット・デフォルト・ スワップ(CDS)市場で、欧州企業の社債保証コストはほぼ変わら ず。

JPモルガン・チェースによると、主に高リスク・高利回りの45 銘柄で構成するマークイットiTraxxクロスオーバー指数のスプ レッドはロンドン時間午前8時3分(日本時間午後4時3分)現在、 3ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇の758bp。同指 数は、デフォルト(債務不履行)に対して社債を保証するコストの指 標で、スプレッド上昇は信用の質が劣化したとの認識、低下は質が改 善されたとの認識を示す。

投資適格級の欧州企業125社で構成するマークイットiTrax x欧州指数のスプレッドは0.75bp上昇の118.75bp。欧州の銀行・ 保険25社の優先債で構成するマークイットiTraxx金融指数は

1.5bp低下の114.5bp。劣後債の指数は2bp低下の211bp。

CDSスプレッド1bpは5年間の債務1000万ユーロに対する 年間保証料1000ユーロを意味する。

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