株価下落に備える一部オプション購入が増加-VIX40%低下の陰で

シカゴ・オプション取引所(CB OE)のボラティリティ指数(VIX)は2009年4-6月(第2四半 期)に40%低下と、1998年以来の大幅な下げを記録した。しかしその 陰で、トレーダーによるS&P500種株価指数の下落に備えたオプシ ョン購入額は昨年8月以来の高水準となっており、株式市場の反発を めぐる不安はむしろ高まっている。

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