米企業の社債保証コスト、上昇-米雇用者数の予想上回る減少で

2日のクレジット・デフォルト・ スワップ(CDS)市場では、米企業の社債保証コストが4日ぶりに 上昇。米労働省が同日発表した6月の米雇用統計で、非農業部門雇用 者数の減少幅がエコノミスト予想を上回ったことが響いた。

バークレイズ・キャピタルによれば、北米の投資適格級企業125 社で構成するマークイットCDX北米投資適格指数のスプレッドはニ ューヨーク時間午前11時25分(日本時間3日午前零時25分)現在、

7.5ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇の138bp。同 指数は1日時点で、3月末から66bp余り下げていた。スプレッド低 下は信用の質の改善を示す。

6月の非農業部門雇用者数は前月比46万7000人減少し、減少幅 は前月の32万2000人(改定値)から拡大した。失業率は9.5%と、 前月の9.4%から上昇するとともに、約26年ぶり高水準となった。

北米のジャンク級企業の社債に連動するマークイットCDX北米 ハイイールド指数のプライスは87.5bp下げて額面の83.625%。プ ライスは、信用コスト低下に伴い上昇する。

JPモルガン・チェースの調べでは、主に高リスク・高利回りの 欧州の45銘柄で構成するマークイットiTraxxクロスオーバー 指数のスプレッドは、32bp上げて735bpと、6月15日以来の大 幅上昇となった。

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