米国債:短期債上昇、雇用統計控えヘッジ目的の買い

米国債相場は2年債が上昇。投 資家は2日発表の6月の米雇用統計で労働市場の安定化が示される とみており、一段の中長期国債の下落が予想されていることから2 年債の購入でリスクを分散した。

償還期限が5年かそれ以下の国債は長期債のパフォーマンスを 上回った。利回り格差は過去1週間で最大となった。サンフランシ スコ連銀のイエレン総裁は、今後数年間は政策金利をゼロ付近で据 え置く可能性があると述べた。

米供給管理協会(ISM)が発表した6月の製造業景況指数は

44.8と、製造業活動の拡大と縮小の境目を示す50は下回ったもの の、縮小ペースは過去10カ月で最も緩やかだった。

UBSセキュリティーズの金利ストラテジー担当責任者、クリ ス・アーレンズ氏は「市場参加者は2日の雇用統計発表を控えて、 リスクを抑えた。より保守的なアプローチだ」と語った。

BGキャンター・マーケット・データによると、ニューヨーク 時間午後4時21分現在、2年債利回りは前日比7ベーシスポ イント(bp、1bp=0.01ポイント)低下の1.05%。2年債(表面 利率1.25%、2011年6月償還)価格は4/32上げて100 5/32。10 年債利回りはほぼ変わらずの3.54%。2年債と10年債の利回り格 差は7bp拡大して2.49ポイントとなった。

ADP

給与明細書作成代行会社のオートマティック・データ・プロセ ッシング(ADP)エンプロイヤー・サービシズが発表した給与名 簿に基づく集計調査によると、6月の米民間部門の雇用者数は前月 比47万3000人減少した。ブルームバーグがまとめたエコノミスト 予想の中央値では39万5000人の減少が見込まれていた。前月は 48万5000人の減少だった。

ブルームバーグ・ニュースのまとめたエコノミスト予想による と、2日に発表される米雇用統計では36万5000人の雇用者数の減 少と失業率9.6%への上昇が予想されている。

イエレン総裁発言

イエレン総裁は30日、サンフランシスコでの講演後に記者団に 対し、数年間にわたってゼロ付近に維持することが「可能性の範囲 に絶対に含まれないわけではない」と語った。

米国大和証券の債券部門責任者、レイモンド・レミー氏は「イ エレン総裁の今回の発言は重要であり、多くの意味を含んでいる」 と語った。

メリルリンチのデータによると、米国債の投資リターンは今年 上半期に4.5%のマイナスと、過去30年間で最悪だった。

財務省は来週、国債入札を実施、2日にその規模を発表する。 ブルームバーグ・ニュースがまとめた調査によると、規模は10年 物インフレ連動債(TIPS)が92億ドル、3年債が364億ドル、 10年債が190億ドル、さらに30年債が110億ドルと見込まれてい る。

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