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米社債保証コスト、2日連続で低下-クレジットデリバティブ取引

30日のクレジット・デフォルト・ スワップ(CDS)市場では、米企業の社債保証コストが2日連続で 2週間ぶりの低水準となった。消費者信頼感指数の予想外の低下を受 けた株安は響かなかった。

バークレイズ・キャピタルによれば、北米の投資適格級企業125 社で構成するマークイットCDX北米投資適格指数(シリーズ12)の スプレッドはニューヨーク時間午後1時11分(日本時間7月1日午前 2時11分)現在、2.75ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%) 低下の132.25bp。スプレッド低下は投資家心理の改善を表す。

今週発表の経済指標が過去4カ月の社債需要急増を支えるとの観 測が広がるなか、同指数はこの2日間で8bp下げた。この日発表さ れた全米20都市部を対象とする4月の米スタンダード・アンド・プア ーズ(S&P)/ケース・シラー住宅価格指数は、前年比で18.1%低 下。マイナス幅はブルームバーグ・ニュースがまとめたエコノミスト 調査の予想中央値を下回った。

しかし、株価は下落。米民間調査機関のコンファレンス・ボード が30日発表した6月の消費者信頼感指数が49.3と、前月の54.8(改 定値)から低下し、消費手控えが続く可能性が示唆されたことが影響 した。ブルームバーグのエコノミスト調査の予想平均では、55.3が見 込まれていた。

JPモルガン・チェースによると、主に高リスク・高利回りの45 銘柄で構成するマークイットiTraxxクロスオーバー指数のスプ レッドは、9bp下げて716bp。投資適格級の欧州企業125社で構 成するマークイットiTraxx欧州指数は3bp低下し112bpと なった。

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