日本とアジアの債券保証コストが低下-クレジットデリバティブ取引

13日午前のクレジット・デフォ ルト・スワップ(CDS)市場で、日本とアジア太平洋地域の社債や 国債の保証コストが低下している。

ロイヤル・バンク・オブ・スコットランド・グループ(RBS) によれば、50の投資適格級発行体で構成するマークイットiTra xxアジア(日本除く)指数のスプレッドは、シンガポール時間午前 8時24分(日本時間同9時24分)時点で20ベーシスポイント(b p、1bp=0.01%)低下の212.5bp。バークレイズのデータでは、 日本企業の社債を基にしたマークイットiTraxx日本指数のスプ レッドは、日本時間午前9時24分時点で5bp低下の245bp。

シティグループのデータによれば、オーストラリア企業の社債に 連動するマークイットiTraxx豪州指数のスプレッドは、シドニ ー時間午前10時28分(日本時間同9時28分)時点で17.5bp低下 の227.5bp。

CDSの指数は、デフォルト(債務不履行)に対して社債を保証 するコストの指標で、トレーダーは指数の推移から信用の質の変化を 読み取る。指数上昇は信用の質が劣化したとの認識、低下は信用の質 が改善したとの認識を示す。

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