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欧州の社債保証コストが上昇-クレジットデリバティブ取引が示唆

28日のクレジット・デフォル トスワップ(CDS)市場で、欧州企業の社債保証コストが上昇した。

JPモルガン・チェースによると、主に高リスク・高利回りの 45銘柄で構成するマークイットiTraxxクロスオーバー指数の スプレッドはロンドン時間午前7時10分(日本時間午後3時10 分)現在、10ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇の 857bp。同指数は、デフォルト(債務不履行)に対して社債を保証 するコストの指標で、スプレッド上昇は信用の質が劣化したとの認識、 低下は質が改善されたとの認識を示す。

投資適格級の欧州企業125社で構成するマークイットiTra xx欧州指数は、3bp上げて154bpとなっている。CDSスプ レッド1bpは債務1000万ユーロに対する期間5年の年間保証料 1000ユーロを意味する。

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