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欧州の社債保証コストが上昇-クレジットデリバティブ取引

27日のクレジット・デフォルト・ スワップ(CDS)市場で、欧州企業の社債保証コストが上昇した。

JPモルガン・チェースによると、主に高リスク・高利回りの50 銘柄で構成するマークイットiTraxxクロスオーバー指数はロン ドン時間午前7時40分(日本時間午後4時40分)現在、8ベーシス ポイント(bp、1bp=0.01%)上昇の908bp。同指数は、デフ ォルト(債務不履行)に対して社債を保証するコストの指標で、指数 上昇は信用の質が劣化したとの認識、低下は信用の質が向上したとの 認識を示す。

JPモルガンのデータでは、投資適格の欧州企業125社で構成す るマークイットiTraxx欧州指数は1.5bp上昇の163bp。欧 州の銀行・保険会社25社で構成するマークイットiTraxx金融 指数は1bp上昇の164bp。劣後債の指数は4bp上昇し290bp。

CDSスプレッド1bpは5年間の債務1000万ユーロに対する 年間保証料1000ユーロを意味する。

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